Родилась 15 марта 1968 г. в Москве. Являясь дочерью руководителей театра, она как будто бы от рождения была «приговорена» к сцене, но избегала её всячески. Окончила журфак МГУ, но все равно жизнь ее была совмещена со сценой, и она поступила в театральный. Сейчас в театре Юлия выступает не только как актриса, но и как драматург (под псевдонимом Ю. Аверина), уже идут четыре ее пьесы («Ночь, когда открываются тайны», «Небесный гость», «Морозко», «Два Мороза»), Есть в театре своя газета, называется она «Камерный глаголъ». Юля является редактором этой газеты, она вообще много пишет, в том числе и стихи, а многие критические статьи, выходящие из-под ее пера, потом находят свою жизнь на страницах московских журналов. Замужем за артистом театра А. Авериным, имеет четверых детей.

 Михаил Щепенко о Юлии Щепенко:
 «Её роли на сцене подкупают предельной искренностью, она не играет, а живет в диапазоне разных характеров. Она ин-теллектуальна, и в процессе создания образа, ей, может быть, несколько мешает рационализм. Но чуткая душа и доброе сердце на определенном этапе выявляют ее органическую природу – и это уже яркое индивидуальное творчество, продиктованное интуицией. Она обладает уникальной способностью в 2–3 дня ввестись в самую сложную роль».
 «Эта актриса может играть и комедийные, и лирические, и драматические роли. Уморительно смешна и очаровательна ее Агафья Тихоновна в «Женитьбе?». А в «Куликовом поле» она совсем иная – чистая и одухотворенная светом своей веры. Ее Феврония («Муромское чудо») поражает сочетанием мудрости и наивности. Юля – не просто актриса, она – носитель того духа единомыслия, которым жив театр «Камерная сцена»».